a≠aiで説明されている分析を米中貿易戦争シナリオに適用する例

米中貿易戦争の結果に基づいて、どのように投資を賭けますか? トランプ大統領と習近平の間の切迫した解決策に賭けますか、それとも西洋の評論家が示唆するような新しい冷戦に賭けますか? 正確なエラーと大まかな修正 金融業界の第一人者であるフィッシャー・ブラック(Fisher Black)は、彼の死の少し前に、Financial Analysts Journal(Volume 49、1993-Issue 5)で、期待収益率の推定は難しい問題であるが、実績のある技術でより確実に分布を推定できることを示唆する記事を発表しました。 ia≠aiで説明されているものなど。これらの分析手法は、これらの基本的なシナリオに関連付けられた一連の要因を見つけ出し、それらを使用してポートフォリオのリターンの分布を推定することを目的としています。これらの要因について知っていることに基づいてポートフォリオ値の確率分布の記述を導き出したら、すべてではないにしてもほとんどの確率的シナリオで結果をどのように改善できるかについて具体的な推奨を行うことができます。これは、ノーベル賞を受賞したモダンポートフォリオ理論の下で単一のシナリオに対してポートフォリオを管理する従来の戦略に比べて大幅に改善されており、多くの場合、過度にバラ色のアップサイド推定値(Treynor-Blackが指摘)をもたらしますが、ダウンサイドの結果は無視します。要するに、単一のシナリオは正確に間違っていますが、複数のシナリオはおおよそ正しい場合があります。 貿易戦争分析 1. Trade [...]