保険会社・年金機構

極端な市場変動を伴う現在の低利回り市場において、ライアビリティを重視した投資を推進するための科学的プラットフォーム

現在の低利回り市場と極端な市場変動を考えると、保険会社は以下のような問題に直面しています。
1. 従来の固定的な年間超過収益の達成が非現実的になった場合、負債プロファイルに基づいてダイナミックに資産を管理する。
2. 大規模な市場ショックの潜在的な悪影響を軽減する。
3. プール終了時に、資産が負債を上回る確率を最大化する。
4. 規制当局の要求に応じて、科学的根拠に基づいた方法で事実を報告する。
5. 感染症のパンデミックによる死亡率の仮定への影響など、パラメータが大幅に異なる「体制」の変化をシミュレーションする方法を提供する。

ここHedgeSPAでは、世界最大規模の保険会社で同様の問題を解決してきたプロフェッショナルなチームが、プロフェッショナルな資産運用プラットフォームを提供しています。

  • AIを駆使した当社のプラットフォームは、保険会社が一般的に行っているマルチアセット投資に対応しており、多頻度に報告される資産などの厄介な問題を科学的・厳密に扱うことができます。
  • 保険プールからの負債プロファイルの推定や、バーゼルⅡスタイルの自己資本比率の算出など、資産・負債に関する幅広い機能も備えています。
  • 当社のプラットフォームは、一般的な規制要件やベスト・プラクティスの推奨事項である複数のシナリオを実行できるように設計されています。

生命保険などの契約書が保存されているSalesforceなどのプラットフォームから、当社のアセット・ライアビリティ機能で直接情報をダウンロードする様子を4分間の動画でご紹介します。

HedgeSPAソリューション

リスクの軽減

  • 資産・負債の観点から、保険プールの資産が目的を達成できないリスクを低減できる。
  • 一般的な規制要件やベストプラクティスの推奨事項であるマルチシナリオ分析をサポートする。

リスクの軽減

  • リバランスを決定するたびに、規制前後の面倒な計算作業を機械に任せることができる。
  • 数回のリバランスサイクルで、ポートフォリオを(自己資本比率の観点から)健全な状態に戻すことができる。

アクセスの自動化

  • ポートフォリオチームのメンバーは、ニューノーマルのもとで、いつでもどこからでもプラットフォームにアクセスできる。
  • システムは、負債プロファイルからの推定や、アクチュアリー部門からの入力パラメータを組み込むことができる。