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貿易戰情景的更新

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貿易戰情景的更新

每一次危機都是機遇的種子。我們採用嚴謹的分析方法從危機中發現機遇。在本次更新中,我們為貿易戰走向構建了5種可能的發展情景,覆蓋了樂觀和不那麼樂觀的可能性。每個可能性都由一系列相互關聯的事件構成,以創造合理的市場前景。

我們首先為每個場景分配相同的概率(20%)。隨後,我們進行調整,給更可能的場景分配更高的概率(30%),給不那麼可能的場景分配更低的概率(20%)。我們用一系列市場指標來概括每種場景對於市場可能會有的衝擊。最後,我們由這一系列市場指標的分佈來推導出投資組合收益的分佈。投資者可以根據自己的需要調整這些概率值和指標值,並讓我們的平台為這一調整提供獨特,定制化和嚴謹的投資組合建議。

為什麼我們的分析表現更好?

我們同意Fischer Black在金融分析師期刊發表的論文(第49卷,1993年- 第5期)——他認為估算預期收益是一個難題,但估算收益的分佈可以用已經驗證過的方法比較可靠的去完成。傳統方法側重於單一情景,過於樂觀的預測上行可能而往往忽略了下行可能。我們採用的方法與傳統方法不同——基於對各種概率事件的研究,我們提供了顯著的改進。比如我們採取含有四個參數的模型P(r1,r2,r3,r4)來描述這些概率事件。當我們根據對r1,r2,r3,r4分佈情況的了解得出對於P值概率分佈的描述,我們就能對如何在大多數情況下改善結果提出具體的建議。與傳統的針對單一情景的優化策略相比,這是一項重大改進,因為針對單一情景的優化策略通常會導致過度樂觀的上行估計(正如Treynor-Black所指出的那樣),但忽略了下行結果。

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By | 2019-08-20T07:26:23+00:00 八月 20th, 2019|Uncategorized|貿易戰情景的更新 已關閉迴響。

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