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贸易战情景的更新

//贸易战情景的更新

贸易战情景的更新

每一次危机都是机遇的种子。我们采用严谨的分析方法从危机中发现机遇。在本次更新中,我们为贸易战走向构建了5种可能的发展情景,覆盖了乐观和不那么乐观的可能性。每个可能性都由一系列相互关联的事件构成,以创造合理的市场前景。

我们首先为每个场景分配相同的概率(20%)。随后,我们进行调整,给更可能的场景分配更高的概率(30%),给不那么可能的场景分配更低的概率(20%)。我们用一系列市场指标来概括每种场景对于市场可能会有的冲击。最后,我们由这一系列市场指标的分布来推导出投资组合收益的分布。投资者可以根据自己的需要调整这些概率值和指标值,并让我们的平台为这一调整提供独特,定制化和严谨的投资组合建议。

为什么我们的分析表现更好?

我们同意Fischer Black在金融分析师期刊发表的论文(第49卷,1993年 – 第5期)——他认为估算预期收益是一个难题,但估算收益的分布可以用已经验证过的方法比较可靠的去完成。传统方法侧重于单一情景,过于乐观的预测上行可能而往往忽略了下行可能。我们采用的方法与传统方法不同——基于对各种概率事件的研究,我们提供了显著的改进。比如我们采取含有四个参数的模型P(r1,r2,r3,r4)来描述这些概率事件。当我们根据对r1,r2,r3,r4分布情况的了解得出对于P值概率分布的描述,我们就能对如何在大多数情况下改善结果提出具体的建议。与传统的针对单一情景的优化策略相比,这是一项重大改进,因为针对单一情景的优化策略通常会导致过度乐观的上行估计(正如Treynor-Black所指出的那样),但忽略了下行结果。

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By | 2019-08-20T07:23:55+00:00 八月 20th, 2019|Uncategorized|贸易战情景的更新已关闭评论

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