リスク

 リスクタブでは、選択したポートフォリオまたはモデルポートフォリオのリスクを評価します。 

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リスクタブ

サマリー (1) タブには、4 つのリスク尺度(ボラティリティ、VaR、CVaR、および MaxDD)がリスク尺度のチャートに表示されます(%)。

ウェイト、PCTr、ウェイト対PCTR、ヒストリカル回帰、インプライド回帰、シナリオ回帰、シナリオインプライド回帰、シナリオ対インプライド回帰を含むリスク/リターン属性(2)を表示することができます。

効率的なフロンティアと選択したポートフォリオの比較を表示するには、リスク・リターン(3)タブは、効率的なフロンティアと選択したポートフォリオの両方について、期待リターン(%)対ボラティリティ(%)のグラフを提供します。

ポートフォリオの資産間の相関関係を表示するには、相関関係(4)タブをクリックします。

特徴 

このタブには4つのパートがあります。"サマリー」、「アトリビューション」、「リスク・リターン」、「相関関係」です。

対象ポートフォリオ/モデルポートフォリオを選択した後、選択したポートフォリオのリスクを評価することができます。 

リスクサマリー
あなたは、このプラットフォームのリスクメジャー(%)チャートを確認することができます。
すべてのポートフォリオは、次の情報を表す4つのバーを持っています。 

リスク/リターンの帰属
インベスターポーターとして、各銘柄のリスク・リターン帰属を確認することができます。
このタブでは、以下の情報を提供しています。 

リスクリターン
このタブでは、選択したポートフォリオと効率フロンティアとの比較をプロットします。
期待収益率(%)対ボラティリティのグループで効率性フロンティアとの比較を行うために、異なるポートフォリオ/モデルのポートフォリオを変更・選択することができます。 

相関関係
相関をクリックして、選択したポートフォリオの資産間の相関を表示します。